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审查后改进监控程序并审查其市场监督人员配置水平

美国领先的衍生品监管机构已告知市场运营商芝加哥商品交易所集团在最近审查后改进监控程序并审查其市场监督人员配置水平。

商品期货交易委员会(CFTC)对CME集团芝加哥商品交易所(CME)和芝加哥期货交易所(CBOT)交易所的执法审查发现,该公司没有充分监控相关头寸(EFRP)交易的交易。审查涵盖2010年11月1日至2011年10月31日期间。

EFRP交易涵盖相关期货或期权头寸的基础实物工具,场外交易或场外交易期权的头寸交换。

CFTC建议交易所应确保其程序积极针对有问题的EFRP,并确保各方保持足够的文件。

“[交易所应]建立一个充分而有力的计划,以确保各方和清算公司根据交易所的规则维持EFRP交易的相关文件,并相应地验证EFRP足够大,战略性选择的样本的真实性, “监管机构在一份声明中表示。

虽然当时两家交易所都拥有足够和高技能的市场监督人员,但CFTC建议他们应审查当前的人员配备水平是否足以实施其概述的收紧程序。

CFTC还建议CME集团的交流应改善其他几个方面,包括及时进行调查,获取调查文件的适当和过时签名,以及改进对冲豁免程序。

调查结果和建议仅影响CME和CBOT,而不影响CME集团的任何其他场所。

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